1. Überblick #
Die Entry- und Exit Condition Intraday Movement ermöglicht es, Trades nur dann zu eröffnen oder zu schließen, wenn sich ein Underlying seit der Markteröffnung um einen bestimmten Betrag bewegt hat. Dabei wird stets die Differenz zwischen dem Kurs zur US-Markteröffnung (9:30 Eastern Time) und dem aktuellen Kurs zum Entry/Exit-Zeitpunkt herangezogen.
2. Funktionsweise #
- Referenzpunkt ist der Kurs um 9:30 Eastern Time (US-Markteröffnung).
- Der Intraday Move wird berechnet als Differenz zwischen diesem Referenzkurs und dem aktuellen Kurs zum Entry-Zeitpunkt.
- Der Wert kann positiv oder negativ sein, abhängig von der Kursentwicklung.
Beispiel: Wenn der SPX um 9:30 Uhr bei 6.000 Punkten eröffnet und um 11:00 Uhr bei 6.050 Punkten steht, beträgt das Intraday Movement +50 Punkte (oder +0,833%).
3. Konfiguration #
Die Maske zur Einstellung sieht wie folgt aus:
- Auswahl des Underlyings (z. B. SPX, VIX).
- Auswahl des Indikators Intraday Movement.
- Definition der Berechnungsbasis:
- Points: absolute Punktebewegung seit Eröffnungskurs.
- Percentage: prozentuale Veränderung relativ zum Eröffnungskurs.
- Auswahl des Operators (> , >= , < , <=).
- Eingabe des Schwellwertes (Threshold).
Beispiel: SPX Intraday Movement >= 1,00 % bedeutet, dass der Trade nur eröffnet wird, wenn der SPX seit der Eröffnung mindestens 1 % gestiegen ist.
4. Einsatz als Filter oder Trigger #
- Filter: einmalige Prüfung zum definierten Entry-Zeitpunkt.
- Trigger: die Bedingung wird innerhalb eines Zeitfensters fortlaufend geprüft und löst den Trade (Entry oder Exit) aus, sobald der Schwellenwert erreicht wird.
Mehr Informationen zur Filter und Trigger Logik: Entry & Exit Conditions (und Filter/Trigger Logik)
5. Besonderheiten bei VIX #
- Beim VIX wird die Referenz nicht auf den vorbörslichen Open gelegt, sondern auf den ersten Wert nach US-Markteröffnung (ab 9:30 ET).
- Typischerweise erscheint der erste VIX-Wert um 9:31 oder 9:32, manchmal auch später.
- Dadurch kann es passieren, dass ein Trade um 9:31 oder 9:32 nicht ausgeführt wird, wenn noch kein VIX-Wert vorliegt.
6. Beispiele #
Die folgenden Beispiele beziehen sich auf Entry Conditions. Sie könnten ebenso als Exit Conditions definiert werden.
6.1 SPX Intraday Movement ≥ -0,5 % (in Prozent) #
- Bedingung: Der Intraday Move darf maximal 0,5 % negativ sein (entspricht Move Down Max 0,5%)
- Bedeutet: Der Trade wird eröffnet, solange der SPX seit der Eröffnung nicht mehr als 0,5 % gefallen ist.
6.2 VIX Intraday Movement < 1 (in Punkten) #
- Bedingung: Der VIX darf seit der Markteröffnung um weniger als 1 Punkt gestiegen sein.
- Bedeutet: Der Trade wird nur dann nicht eröffnet, wenn er 1 Punkt oder mehr steigt.
7. Zusammenfassung #
- Intraday Movement misst die Kursdifferenz seit 9:30 ET.
- Konfigurierbar in Punkten oder Prozent.
- Nutzbar als Filter oder Trigger.
- Bei VIX ist besondere Vorsicht geboten, da der erste Wert oft erst nach 9:30 verfügbar ist.
- Typische Einsatzbeispiele: Begrenzung des maximalen Abwärtsspielraums beim SPX oder Kontrolle der Volatilitätsbewegung beim VIX.
