1. Zweck und Überblick #
Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator zur Messung der Stärke und Dynamik einer Kursbewegung. Er gehört zu den sogenannten Momentum-Indikatoren und wird verwendet, um überkaufte oder überverkaufte Marktphasen zu identifizieren.
Der RSI bewegt sich auf einer Skala zwischen 0 und 100:
- RSI > 70 → Markt gilt als überkauft
- RSI < 30 → Markt gilt als überverkauft
- RSI zwischen 30 und 70 → neutraler Bereich
Der RSI kann sowohl als Entry Condition als auch als Exit Condition verwendet werden.
2. Berechnung des RSI #
Der RSI vergleicht die durchschnittlichen Aufwärtsbewegungen mit den durchschnittlichen Abwärtsbewegungen innerhalb eines definierten Zeitraums.
Die Standardberechnung erfolgt über 14 Perioden.
Vereinfacht dargestellt:
- Durchschnittliche Kursanstiege werden berechnet.
- Durchschnittliche Kursrückgänge werden berechnet.
- Das Verhältnis beider Werte ergibt die sogenannte Relative Strength (RS).
- Aus dieser Relative Strength wird anschließend der RSI-Wert zwischen 0 und 100 berechnet.
Je stärker die Kursanstiege innerhalb des betrachteten Zeitraums waren, desto höher fällt der RSI aus. Überwiegen die Kursrückgänge, sinkt der RSI entsprechend.
3. Konfiguration in der OptionsApp #
Im Bereich Configurations kann über das Plus-Symbol eine neue Entry oder Exit Condition angelegt werden.
3.1 Underlying #
Im ersten Feld wird das Underlying ausgewählt, für welches der RSI berechnet werden soll.
Beispiele:
- SPX
- SPY
- VIX
- weitere aktivierte Underlyings
Der RSI wird anschließend ausschließlich auf Basis dieses Underlyings berechnet.
3.2 Indikator #
Im zweiten Feld wird der Indikator RSI ausgewählt.
Dadurch wird festgelegt, dass die Bedingung auf dem Relative Strength Index basiert.
3.3 Periode #
Im nächsten Feld wird die RSI-Periode definiert.
Diese bestimmt, über wie viele Perioden der RSI berechnet werden soll.
Beispiele:
- 14 = Standardwert
- 7 = schneller reagierender RSI
- 21 = stärker geglätteter RSI
Die mit Abstand häufigste Verwendung erfolgt mit einer Periode von 14.
3.4 Datenbasis (Close oder Close + Current) #
Anschließend wird festgelegt, welche Kursdaten für die Berechnung verwendet werden sollen.
Close #
Es werden ausschließlich abgeschlossene Kerzen verwendet.
Beispiel bei Tagesbasis und Periode 14:
- Tag 1 bis Tag 14 werden vollständig abgeschlossen ausgewertet.
- Der aktuelle Handelstag wird nicht berücksichtigt.
Dies führt zu einem stabilen RSI-Wert, der sich während der laufenden Periode nicht verändert.
Close + Current #
Zusätzlich zu den abgeschlossenen Kerzen wird der aktuelle Kurs berücksichtigt.
Beispiel bei Tagesbasis und Periode 14:
- Die vergangenen 13 abgeschlossenen Tage werden verwendet.
- Für die 14. Periode wird der aktuelle Kurs des laufenden Handelstags verwendet.
Dadurch reagiert der RSI bereits während des laufenden Handelstags auf aktuelle Marktbewegungen.
Diese Variante entspricht dem Verhalten, wie es beispielsweise in Option Omega verwendet wird.
3.5 Zeiteinheit #
Im nächsten Feld wird die Zeiteinheit definiert.
Mögliche Beispiele:
- Minute
- Hour
- Day
Die Zeiteinheit bestimmt, auf welcher Kerzenbasis der RSI berechnet wird.
Beispiele:
- RSI(14) auf Minute → Berechnung über die letzten 14 Minutenkerzen
- RSI(14) auf Hour → Berechnung über die letzten 14 Stundenkerzen
- RSI(14) auf Day → Berechnung über die letzten 14 Tageskerzen
Die klassische und am häufigsten verwendete Variante ist der RSI auf Tagesbasis.
3.6 Vergleichsoperator #
Anschließend wird definiert, wie der RSI-Wert ausgewertet werden soll.
Mögliche Operatoren:
- =
- <
- <=
- >=
Beispiele:
- RSI > 70
- RSI < 30
- RSI >= 50
3.7 Schwellwert (Threshold) #
Im letzten Feld wird der Vergleichswert eingetragen.
Dieser Wert wird mit dem aktuell berechneten RSI verglichen.
Beispiele:
- 30
- 50
- 70
4. Typische Anwendungsbeispiele #
4.1 Überverkaufte Marktphase erkennen #
Ein Trade soll nur eröffnet werden, wenn der Markt als überverkauft gilt.
Konfiguration:
- RSI
- Periode: 14
- Close + Current
- Day
- <
- 30
Bedeutung:
Der Trade wird nur eröffnet, wenn der RSI exakt bei oder unter 30 liegt.
4.2 Überkaufte Marktphase erkennen #
Ein Trade soll nur eröffnet werden, wenn der Markt stark gestiegen ist.
Konfiguration:
- RSI
- Periode: 14
- Close + Current
- Day
- 70
Bedeutung:
Der Trade wird nur eröffnet, wenn der RSI exakt bei 70 oder größer als 70 ist.
5. Hinweise #
- Der RSI ist ein Momentum-Indikator und misst die Stärke einer Kursbewegung.
- Ein hoher RSI bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Markt unmittelbar fallen wird.
- Ein niedriger RSI bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Markt unmittelbar steigen wird.
- Der RSI wird häufig mit weiteren Conditions kombiniert, beispielsweise SMA, EMA, ADX/DMI oder VIX-Filtern.
- Die Standardkonfiguration in vielen Handelsstrategien ist RSI(14) auf Tagesbasis.
- Durch die Verwendung von „Close + Current“ reagiert der RSI bereits während der laufenden Kerze auf Marktbewegungen.
- Bei Verwendung von „Close“ werden ausschließlich abgeschlossene Kerzen berücksichtigt.
6. Zusammenfassung #
Der RSI ist einer der bekanntesten technischen Indikatoren zur Messung von Marktstärke und Momentum. In der OptionsApp kann der RSI flexibel auf Minuten-, Stunden- oder Tagesbasis berechnet werden und sowohl für Entry Conditions als auch für Exit Conditions genutzt werden. Besonders verbreitet ist die Verwendung von RSI(14) auf Tagesbasis mit den Schwellwerten 30 und 70 zur Identifikation überverkaufter beziehungsweise überkaufter Marktphasen.
