Aktien & ETFs: Bedingungen und Indikatoren
1. Überblick
Entry und Exit Conditions (Bedingungen für Einstieg und Ausstieg) werden bei Aktien und ETFs im Reiter "Seasonals & Signals" angelegt, über die Schaltflächen "Entry Conditions" und "Exit Conditions" über der Tabelle. Eine angelegte Bedingung steht in allen Aktien-Strategien zur Verfügung und kann beliebig vielen Zeilen zugeordnet werden.
Zugeordnet wird sie in der Zeile selbst: In den Einstellungen von "Entry" oder "Exit" wird sie unter "Condition" ausgewählt (siehe Aktien & ETFs: Strategie, Einstieg und Ausstieg).
2. Filter und Trigger
Eine Bedingung ist entweder ein Filter oder ein Trigger:
- Ein Filter prüft zur Einstiegszeit, ob eine Zeile eröffnen darf. Er gilt nur für Zeilen mit Zeitplan ("Every Weekday", "Specific Date", "Day of Month", "Day of Year").
- Ein Trigger löst den Einstieg oder Ausstieg selbst aus: beim Einstieg mit "On Condition Only", beim Ausstieg mit "Until Condition". Exit Conditions sind immer Trigger.
Ein Trigger löst aus, wenn die Bedingung von "nicht erfüllt" auf "erfüllt" wechselt. Ist bei einer Entry Condition "Activate if condition is met at entry" gesetzt, eröffnet die Zeile auch dann, wenn die Bedingung schon erfüllt ist. Wie viele Trades dabei entstehen, begrenzen "Max./day" in der Zeile und "Max. open Trades" der Strategie.
Trigger wertet die OptionsApp zu Beginn jeder Minute aus, und zwar nur in der regulären Handelszeit von 09:30 bis 16:00 Uhr New Yorker Zeit. Grundlage sind abgeschlossene Kerzen. Lässt sich eine Bedingung nicht auswerten, etwa weil keine Kursdaten vorliegen, gilt sie als nicht erfüllt.
Als dritter Typ wird "Webhook" angeboten. Bei Aktien und ETFs löst ein Webhook jedoch keinen Trade aus.
Die allgemeine Logik von Filter und Trigger beschreibt der Artikel Entry & Exit Conditions.
3. Die Maske bei Aktien und ETFs
Aufgebaut wird eine Bedingung wie bei Optionen von links nach rechts: Indikator, Zeitrahmen ("Minute", "Hour" oder "Day"), Vergleich (>, >=, <, <=) und Vergleichswert. "Add condition" hängt eine weitere Zeile an, verknüpft mit "And" oder "Or". Unter den Zeilen steht die Bedingung zur Kontrolle als Satz im Klartext.
Drei Unterschiede zur Maske für Optionen:
- Statt der Auswahl eines Instruments steht fest "Underlying". Die Bedingung prüft immer die Aktie oder den ETF der Zeile, der sie zugeordnet ist. Eine Bedingung auf ein anderes Instrument, etwa den VIX oder einen Index, ist für Aktien nicht möglich. Dafür genügt eine Bedingung für viele Zeilen: "Close über SMA 200" prüft in jeder Zeile deren eigene Aktie.
- "Retry after trade canceled" gibt es nicht.
- Expected Move, Expected Move Consumption und Movement Since Trade Opening stehen nicht zur Verfügung, weil sie auf Optionen beruhen.
4. Die Indikatoren im Überblick
Die Berechnung ist dieselbe wie bei Optionen. Ausführliche Erklärungen stehen in den verlinkten Artikeln, die Beispiele dort beziehen sich auf Optionen.
4.1 Value (Kurs)
Vergleicht einen Kurswert der Aktie im gewählten Zeitrahmen ("Close", "Open", "High" oder "Low") mit einem festen Wert ("Threshold"), einem gleitenden Durchschnitt oder einer Range. Beispiel: Close (Day) > 150 ist erfüllt, wenn der letzte Tagesschluss über 150 liegt.
4.2 EMA
Der Exponential Moving Average ist ein gleitender Durchschnitt, der jüngere Kurse stärker gewichtet als ältere. Er reagiert dadurch schneller auf Trendwechsel als der SMA. Beispiel: Close (Day) > EMA 50 (Day) lässt nur Einstiege zu, solange die Aktie über ihrem 50-Tage-Durchschnitt notiert. Mehr dazu: Condition: EMA.
4.3 SMA
Der Simple Moving Average gewichtet alle Kurse des Zeitraums gleich. Mit "Close + Current" fließt der laufende Kurs mit ein. Die bekannteste Anwendung ist die 200-Tage-Linie: Close (Day) > SMA 200 (Day). Mehr dazu: Condition: SMA.
4.4 RSI
Der Relative Strength Index misst die Stärke einer Kursbewegung auf einer Skala von 0 bis 100. Werte über 70 gelten als überkauft, Werte unter 30 als überverkauft. Standard sind 14 Perioden. Beispiel: RSI 14 (Day) < 30 als Einstieg nach einem starken Rückgang. Mehr dazu: Condition: RSI.
4.5 MACD
Der MACD bildet die Differenz zweier gleitender Durchschnitte (Standard 12 und 26 Perioden). "MACD (Line)" wird mit der Signallinie "MACD (Signal)" verglichen, "MACD (Histogram)" mit einem festen Wert. Beispiel: MACD (Histogram) > 0 zeigt positives Momentum. Mehr dazu: Condition: MACD-Indikator.
4.6 ADX und DMI
"DMI (ADX)" misst die Stärke eines Trends, unabhängig von seiner Richtung. "DMI (+DI)" wird mit "DMI (-DI)" verglichen und zeigt die Richtung. Beispiel für einen ausgeprägten Aufwärtstrend: ADX > 25 And +DI > -DI. Mehr dazu: Condition: ADX / DMI.
4.7 Overnight Gap
Die Kurslücke zwischen dem Schlusskurs des Vortags und dem ersten Kurs des Handelstags, in Punkten oder Prozent. Der Indikator steht nur für Entry Conditions zur Verfügung. Beispiel: Overnight Gap (Percentage) >= 1 eröffnet nur, wenn die Aktie mindestens 1 Prozent über dem Vortagesschluss in den Handel startet. Mehr dazu: Condition: Overnight Gap.
4.8 Intraday Movement
Die Bewegung seit der Eröffnung um 09:30 Uhr New Yorker Zeit, in Punkten oder Prozent. Beispiel: Intraday Movement (Percentage) <= -2 erfasst einen Rückgang von mindestens 2 Prozent seit Handelsbeginn. Mehr dazu: Condition: Intraday Movement.
4.9 Price Movement
Die Bewegung innerhalb eines Rückblicks in Minuten ("Lookback", Standard 60), in Punkten oder Prozent. Reicht der Rückblick über den Handelsbeginn hinaus, zählen die letzten Minuten des Vortags mit. Beispiel: Price Movement (60 Minuten, Percentage) > 1. Mehr dazu: Condition: Price Movement.
4.10 Max/Min Day Range und Breakout
"Max Day Range" und "Min Day Range" bestimmen Hoch und Tief der Aktie in einem Zeitfenster des Handelstags ("Start Delay" und "Duration" in Minuten). Steigt der Kurs über das Hoch dieser Range, ist ein Ausbruch nach oben erfüllt. "Breakout" vergleicht dagegen mit Hoch oder Tief der letzten Kerzen ("Lookback"). Beide sind vor allem als Trigger mit "On Condition Only" sinnvoll. Beispiel: Close (Minute) > Max Day Range mit Start Delay 0 und Duration 30 ergibt einen Ausbruch aus der Range der ersten 30 Minuten. Mehr dazu: Condition: Max/Min Day Range.